网友提问 :聂总,对于自营板块,风险管理是如何把控的?
2023-09-14 11:50:00
国泰君安 (601211): 回答:尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。自营业务主要涉及市场风险,公司对市场风险实施限额管理,制定包括业务规模、亏损限额、风险价值VaR、敞口、希腊字母、对冲有效性和集中度等在内的市场风险限额体系和各类风险指标,确定市场风险的预警标准、警示标准及应对措施。公司使用风险管理系统监测业务的运作状况,对市场风险限额进行逐日监控,报告市场风险监控和管理情况,对风险事项等进行专项分析,为决策提供依据。公司采用风险价值VaR和压力测试等方法分析和评估市场风险。作为对风险价值VaR的补充,公司积极运用压力测试计量和评估市场极端变动状况下的可能损失。公司定期开展综合和专项压力测试,加强对自营业务的风险评估与动态监控,并将其压力结果运用于市场风险管理。公司对于涉及汇率风险的资产进行汇率风险管理,通过调整外汇头寸、使用外汇衍生品进行对冲等手段管理汇率风险敞口,将其控制在可承受的范围内。谢谢。
2023-09-14 12:03:00